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山东寿光果蔬交易所从“指标之王MACD”

日期:2016-09-01 18:17  浏览: 次  责任编辑:网站编辑

理解理睬原理,技能指标将不再重要!

 从“指标之王MACD”开端领会 (2016-07-09 15:10:29)
分类: 投资理念
虽然我的买卖体统没有技能指标,除均线外。所以技能指标到底可不可靠,我也不知道。但是买卖软件里有那么多指标,市场上又有那么多人在应用技能指标。技能指标到底在买卖中能起到多大的作用?不用买卖指标会不会给买卖结果带来负面影响,人总是有一种追求完美的贪婪特性。带着这些疑问,我开启了追寻指标之路。

一切从一篇文章“指标之王MACD”开端领会(吴国平著)。


不管是股票、期货,仍是外汇,当你打开行情时,默认显示的技能指标都是MACD(固然K线、均线、成交量这三个是必须的),为何百年来,投资领域的泰山斗极都如此重视MACD指标?为何它能从成百上千个技能指标中脱颖而出成为“指标之王”呢?要解答这些问题,我们必须从MACD的原理和特点来寻找答案。


一、MACD的原理


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如上图,随便打开一只股票,盘面上能看到的信息有:K线、均线、成交量和MACD,但是此图显示的不是均线,因为小编特意修改过,在通达信小键盘输入“EXPMA”,就会把均线替换为EXPMA指标了,默认参数是EXPMA(1226),为了配合讲解MACD指标,也把参数修改为EXPMA1226)。

 

EXPMA中文名称叫指数腻滑移动平均线,是均线的一种,跟MA均线不同的是它在计算时赋予了权重,时间越近赋予权重越大。计算公式:EXPMA=EMA(X,N),此中X普通为CLOSE即每日开盘价,N为周期,EMA是通达信法式的一个现成语言,其实是一个公式来的,详细计算如下:


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如果不喜欢看那么复杂的计算公式,可以不看,只要记住以下两个公式要点即可:

1)系数值和恒为1

2)时间周期越近的X值的权重越大,说明EMA函数对附近期间的X值加强了权重比,与MA均线相比,更能及时反映附近期间X值的波动情形。

 

理解理睬了以上计算原理,我们继承往下阐发,这里我们假设:

A=| EXPMA(12)-EXPMA(26) |

也就是说A值是快线L1与慢线L2距离的绝对值,则有以下两点:

1)当A>0,快线在慢线上面;当A<0,快线在慢线下面;当A=0时,两条线金叉或死叉。

2)当A>0且逐突变大时,说明两线距离愈来愈大,股价加速上涨;当A<0且逐突变大时,两线空头排列,距离加大,股价加速下跌。


说了那么多,到底跟MACD指标有什么关联呢?

MACD由三部分组合:快线DIF、慢线DEA和柱线,其计算公式如下:

DIF=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG),快线;

DEA=EMA(DIF,MID),这个就是对DIF的平均计算,慢线。

MACD=(DIF-DEA)*2,COLORSTICK,也就是图形上显示的红绿柱。

 

普通软件默认MACD的参数是MACD(1226),代入以上公式,则:

DIF=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26),咦?这个跟我们上面假设的A值不是相等么?这下两者关系大家都不言而喻了。


二、MACD具有强大的趋势性特点

 

技能阐发的焦点是什么?是趋势;基本面阐发的焦点是什么?也是趋势。由此可见,趋势是何等重要!在阐发过程中,用来阐发趋势的工具有MA均线、EXPMA、趋势线、K线形态等等,其实,MACD也是一个很好的趋势性指标:

 

1)当EXPMA的快线与慢线多头排列时,DIF线在0轴之上,若A值逐突变大,DIF呈加速上升趋势,股价强势上涨;

2)当EXPMA的快线与慢线空头排列时,MACDDIF线在0轴之下,若A值逐突变大,DIF呈下降趋势,股价加速下跌;

3)当EXPMA两条线金叉时,MACDDIF由下向上穿破0轴,相反死叉时,则由上向下穿破0轴。

 

由此可见,MACDDIF包含着很多信号,具有明显的趋势特点,是一个很好用、适用、耐用的趋势性指标。这对我们在操作上有什么用处呢?很多人在操盘的过程中只重个股,不看大势,这是一个很不良好的操作习惯,倾巢之下岂有完卵,不要相信什么穿越牛熊,回想3次股灾就知道,基本面再好的股票也无法苟存,所以,“势”是绝对不可忽略的。


三、MACD的背离及周期

 

或许,所有人都知道MACD的背离包括顶背离和底背离。顶背离就是股价创新高,而MACD指标没有创新高,相反底背离就是股价创新低,而MACD没有创出新低。但是,有多少人重视MACD的背离。存在即原理,其实MACD的背离,就像运作物体一样,能量跟不上,运动自然无法持续。股指要新高,必须要有足够的做多动能配合,反之,股指要创新低,就要有足够的做空动力,而MACD虽然不是动量指标,但它能通过背离反应出股价内在动力不足。另外,MACD背离所反应的信号准确率也是奇高,据统计,准确率可达70%以上,这个已是相当高的比例的了。世界上没有百分之百准确的技能指标,一个指标信息准确率能大于50%,理论上都可以用来做法式化买卖,只要数据足够多,都是有可能盈利,而我们普通人没有能力或者条件去实现法式化,那么MACD是一个不错的选择,其背离技能也是值得拥有的使用工具。

 

所以,我们要好好行使MACD背离来做有意义的阐发:

1MACD具有滞后性,要多运用才能运用得当,正所谓熟能生巧。

2MACD背离用于个股比不上用于指数真实有效,因为A股人为支配因素较大。

3MACD背离判断大势极度可靠,这个可以帮助缺乏阐发大势能力的投资者过滤掉纷繁复杂的声音。

4)不管是短线投资者,仍是中长线投资者,都可以行使MACD背离做低吸高抛。

 

此外,MACD不同的周期背离对应不同的调整时间也是不一样的:


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记住,表格的调整时间是理论值!理论!理论!理论!重要的事情说三遍。世上没有百分百的准确技能模型,希看对客不雅对待,做好买卖策略,做大概率的投资事件。如果你是做短线,可以参考MACD的30、60分钟周期发出的信号操作;如果做超短线,可以参考5、15分钟周期来操作;如果做中长线,则参考日线、周线来操作。操作同时,也要认真阐发背离的质量高不高,比如底背离的两个底部(谨记:这两个底部必须是明显相邻的)之间距离如何,原则上距离太小,技能信号质量普通,但也不能过于大,只要底部明显、两底之间金叉死叉数量总和不跨越4个即可。


理解理睬原理,技能指标将不再重要!


本期先讲到这里,我们将鄙人一次文章介绍MACD其它重要形态应用,不仅仅是K线,MACD也有形态哦,记得留意我们!


以上是全文摘录的 吴国平 老师关于MACD的一篇文章

其实,我们从计算公式可以推理出MACD的原理

参数:12   26   9
均线:EXP加权均线

DIF快线=12-26
慢线DEA=快线的 9 日加权平均线
0 为多空分界限
柱状线=(快线-慢线)*2

MACD在实战中的买卖决策大致可以分为2种:
1、多空(0上0下)买卖法
2、背离买卖法

如果在0上,K线图标肯定为上涨趋势,上涨趋势追涨的话,不如在均线处起点买更安全;

如果是在0上的回调,那么显示出来就是上涨趋势中的回调,一样我们可以根据  K线性质  和  均线系统找到买卖点

如果是背离买卖法的话,我们从公式推理,发生背离其实就是上涨或者下跌的速度比前一波上涨或者下跌的速度变慢了就会发生背离,那么从  K线图  和  均线系统我们一样可以看的一目了然,何必又要看MACD呢?!

所以,我以为,只要是金融买卖市场,我们只必要行使好3个原始的数据就好,其它的都是根据这3个原始数据计算得来的,那就是  均线  K线  成交量!

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